K线实战秘笈(再版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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本书特色

　　股票、期货、选择权全方位适用
　　K线：了解K线就不会被K
　　◎单一K线的意涵：强线、弱线、关K、关关K的辨识。
　　◎二根K线组合的意涵：地桩、贯穿、吞噬、母子、反扑、镊底、镊顶……等。
　　◎三根K线组合的意涵：山川、河流、星辰、乌鸦、喜鹊、三明治、内困反转、上升三法、下降三法、一口咬定、鲸吞蚕食……等。
　　成交量：量价和鸣大放光明
　　◎基本量、攻击量、进货量、出货量、换手量、止跌量、止涨量、如何解读？
　　◎量是价的先行指标，价是量的决行指标，量价如何攻防？
　　◎量大非福、量小非祸、是福不是祸，是祸要躲过，如何闪躲？
　　本书萃取酒田战法的精华对K线与成交量有精湛的判读
　　K线是技术分析的基石，再与成交量搭配则价量和鸣相得益彰
　　是新手、老手、高手、无敌手不可或缺的典藏好书。

《风控与量化交易的智慧：构建稳健的投资体系》 第一章：市场结构与交易心理的深度剖析 本章旨在为读者构建一个清晰的宏观市场认知框架。我们不再停留于技术指标的表面解读，而是深入探讨金融市场的本质——信息不对称、群体行为以及内在的周期性。 首先，我们将详细解析不同市场类型（如趋势市场、震荡市场）的结构特征及其对交易策略的约束。理解市场在不同状态下的“呼吸节奏”，是制定有效计划的前提。我们将剖析波动率的内在含义，区分良性波动与系统性风险波动，并引入“结构化不确定性”的概念，帮助交易者从概率而非绝对性的角度看待未来价格走势。 核心部分聚焦于交易心理学。情绪管理绝非简单的“保持冷静”，而是一套系统性的认知重建过程。我们探讨了锚定效应、损失厌恶、过度自信等常见认知偏差在实际交易中的具体表现形式。通过引入行为金融学的前沿研究成果，我们将提供一套实用的心智模型，用以识别并修正自身的非理性决策路径。具体实践方法包括“决策日志分析法”和“压力情景预演”，旨在将情绪反应转化为可量化的输入信息，而非破坏性的干扰因素。 此外，本章对市场信息的获取与处理提出了更高要求。在信息爆炸的时代，信息的“价值密度”远比信息量重要。我们将讨论如何有效过滤噪音，识别具有前瞻性的宏观经济指标与行业动态，并将这些信息嵌入到您的交易决策流程中，而非简单地作为背景知识。本章强调，技术分析必须建立在坚实的市场结构认知之上，才能避免成为“空中楼阁”。 第二章：风险管理的艺术——资本保护的铁律 在所有交易技能中，风险管理是构建长久生存能力的最关键要素。本章将风险管理提升到战略高度，而非仅仅是设置止损单。 我们将从根本上探讨风险的定义：风险是潜在损失与决策概率的乘积。在此基础上，本章系统介绍了多种先进的资本分配模型。我们不仅回顾了经典的凯利公式（Kelly Criterion）及其在实际应用中的局限性，更着重介绍了“分数式凯利”和“固定分数法”在复杂交易组合中的动态调整策略。 仓位管理将不再是单一的经验判断，而是基于策略预期收益、波动率和相关性矩阵进行实时计算。我们将深入讲解如何使用“风险价值（VaR）”和“条件风险价值（CVaR）”的概念来量化和管理单笔交易以及整个投资组合的尾部风险。对于非线性回报的策略（如期权或复杂衍生品），本章提供了专门的风险敞口计算方法。 止损策略的设定将突破传统的固定百分比模式。我们引入了基于市场结构和波动率的动态止损法——“结构化停损”，即止损点必须位于市场逻辑被证伪的位置。同时，我们详细阐述了“软止损”与“硬止损”的配合使用，以及在面对突发性流动性枯竭或极端事件时，如何执行“应急减仓协议”。本章的终极目标是，让读者建立一个“无论市场如何变化，我的本金都不会遭受毁灭性打击”的防御体系。 第三章：量化策略的构建与回测的严谨性 本章是技术与数学交汇的核心，旨在指导读者从概念走向可执行的量化模型。我们强调，量化交易的成功不在于找到“圣杯”指标，而在于构建一个经过严格检验的、具有统计优势的交易系统。 策略开发流程被分解为五个阶段：想法提出、数据清洗与预处理、模型构建、回测与优化、以及实盘模拟。我们对数据质量的重视达到了前所未有的程度，详细论述了如何处理数据中的“幸存者偏差”、“前视偏差”和“频率失真”等回测陷阱。 在模型构建部分，我们将超越简单的移动平均线交叉。重点介绍如何运用时间序列分析工具（如ARIMA模型、GARCH模型）来捕捉资产收益率的动态异方差性，以及如何利用机器学习（如随机森林、梯度提升机）来识别高维特征空间中的非线性交易信号。 回测的严谨性是本章的重中之重。我们详细介绍了“前向测试（Walk-Forward Optimization）”的正确实施步骤，这是对抗过度拟合的关键。同时，本章提供了量化策略评估的综合指标体系，不仅考察夏普比率和最大回撤，更关注“稳定因子（Stability Factor）”、“索提诺比率（Sortino Ratio）”以及策略在不同市场环境下的“鲁棒性评分”。我们将指导读者如何通过蒙特卡洛模拟来评估策略在极端情况下的表现，确保策略在实战中能够持续产生正期望收益。 第四章：跨周期资产配置与组合构建 成熟的投资者管理的是“组合”，而非单个“头寸”。本章聚焦于如何在不同宏观经济周期中动态调整资产的权重，实现长期资本的平稳增值。 我们首先区分了“战术性资产配置（TAA）”和“战略性资产配置（SAA）”。SAA基于对长期经济增长和通胀预期的深刻理解，设定资产的基准权重；而TAA则根据短期市场情绪和流动性变化进行小幅、审慎的调整。 本章详细介绍了构建低相关性交易组合的方法。通过对不同资产类别（股票、债券、商品、另类投资）的历史协方差矩阵分析，我们指导读者运用均值-方差优化（MVO）的升级版本——“风险平价（Risk Parity）”模型，来构建一个真正意义上的风险分散组合。对于高频交易者而言，本章还探讨了在极短时间尺度内，如何通过因子对冲来消除特定风险暴露。 此外，我们探讨了另类资产在投资组合中的作用。如何科学地将私募股权、对冲基金策略等非传统资产纳入现有框架，并解决它们流动性差、估值不透明的难题，是本章高级应用的难点。本章的最终目标是，构建一个能够抵御单一市场系统性风险，并在不同经济环境下都能保持稳健回报的多元化投资防御体系。 第五章：实战落地与持续迭代的交易体系 构建策略的最终环节是将理论转化为可执行的、持续优化的实战系统。 本章强调“系统化交易”的理念，即每一笔交易都必须是预先定义流程的产物，而非临场发挥。我们将详细介绍如何建立一个完整的“交易执行堆栈”，包括信号生成模块、风险校验模块、自动化执行接口以及绩效跟踪模块。 实盘操作中，滑点和流动性是常常被忽视的成本。本章提供了先进的订单执行算法简介（如VWAP、TWAP的优化应用），帮助交易者在保证执行质量的同时，最小化交易成本。 绩效跟踪与系统迭代是保持优势的生命线。我们提出了“策略健康度监测框架”，通过实时监控策略的风险特征偏离度、信号准确率衰减速度等关键指标，来判断策略是否进入“衰退期”。当策略性能下降时，本章提供了一套标准化的流程来判断是市场结构改变导致的“策略失效”，还是简单的“参数过拟合”，从而指导读者进行审慎的参数重校准或彻底的策略替换。持续学习和适应市场变化，是本篇对所有实践者的忠告。

推荐序
蔡序—鑫报报业董事长、奥林匹克文教集团总裁
杨序—太平洋新闻报总经理、跃骏投资公司总经理
王序—卓越文化大想法杂志总编辑
庄序—统一期货台南分公司经理
黄序—凯基期货高雄公分司经理人
张序—南台科大财金教授
林序—精诚资讯经理
作者序
前言
导读

第一章  认识K线（棒）
1-1 K线缘起
1-2 K线画法
1-3 K线的种类
1-4 K线的命名
1-5 为何要学K线

第二章 单一K线（棒）的型态名称
2-1  K线的别名
2-2  鎚线
2-3  倒鎚线
2-4  吊人线
2-5  流星线
2-6  纺锤线
2-7  黄包车夫线
2-8  十字线、剑线、长脚十字线
2-9  T字线、蜻蜓线（飞机线）
2-10 墓碑线
2-11 单一K线判强弱、组合K线判涨跌

第三章  两根组合K线（棒）的型态名称
3-1  地桩组合K线
3-2  贯穿组合K线
3-3  多头反扑组合K线
3-4  空头反扑组合K线
3-5  多头吞噬组合K线
3-6  空头吞噬组合K线
3-7  母子组合K线（两根K线皆红K棒或皆黑K棒）
3-8  母子组合K线（两根K线一红一黑）
3-9  镊底组合K线
3-10 镊顶组合K线

第四章 三根组合K线（棒）的型态名称
4-1  晨星组合K线（反转上涨讯号）
4-2  夜星组合K线（反转下跌讯号）
4-3  认养组合K线（反转上涨讯号）
4-4  弃婴组合K线（反转下跌讯号）
4-5  红三兵组合K线（反转上涨讯号）
4-6  黑三兵组合K线（反转下跌讯号）
4-7  喜鹊（三胎鹊）组合K线（反转上涨讯号）
4-8  乌鸦（三胎鸦）组合K线（反转下跌讯号）
4-9  比翼双飞组合K线（反转上涨讯号）
4-10 双鸦跃空（反转下跌讯号）
4-11 三明治（汉堡）组合K线两红包一黑（反转上涨讯号）
4-12 三明治（汉堡）组合K线两黑包一红（反转下跌讯号）
4-13 内困三日翻红组合K线（反转上涨讯号）
4-14 内困三日翻黑组合K线（反转下跌讯号）
4-15 三河床组合K线（反转上涨讯号）
4-16 三河岸组合K线（反转下跌讯号）

第五章 四根以上组合K线（棒）的型态名称
5-1  一口咬定（一红吃三黑）组合K线（反转上涨讯号）
5-2  一口咬定（一黑吃三红）组合K线（反转下跌讯号）
5-3  多头狼吞虎嚥（反转上涨讯号）
5-4  空头狼吞虎嚥（反转下跌讯号）
5-5  上升三法组合K线（反转上涨讯号）
5-6  下降三法组合K线（反转下跌讯号）
5-7  上升执带组合K线（反转上涨讯号）
5-8  下降执带组合K线（反转下跌讯号）
5-9  步步为营组合K线（反转上涨讯号）
5-10 大敌当前组合K线（反转下跌讯号）
5-11 碗公底组合K线（反转上涨讯号）
5-12 大锅盖组合K线（反转下跌讯号）

第六章  缺口与岛形反转
6-1  关K与关关K
6-2  缺口的名称
6-3  缺口的强弱与买卖点
6-4  岛形反转

第七章  K线、均线与技术指标
7-1  葛兰碧八大法则
7-2  领先指标
7-3  K线与移动平均线（Moving Average）
7-4  三线合一
7-5  K线与技术指标（RSI、KD、MACD）

第八章  K线与成交量攻防
8-1  成交量的四种变化
8-2  成交量与股价（K线）的四种关系
8-3  成交量的名称
8-4  基本量
8-5  攻击量
8-6  换手量
8-7  出货量
8-8  进货量
8-9  止跌量
8-10 骗线

第九章  调整心态建立SOP
9-1  建立SOP的成功系统
9-2  成功三部曲
9-3  技术面选股八大指标
9-4  做错怎么办？
9-5  K线成交量问与答Q&A
结论

学员感性分享
台北学员 — 陈先生
李玉英
蔡同学
Betty
黄先生
桃园学员 — 温先生
LOTUS
Lisa
李贞贞
陈先生
新竹学员 — 赖光明
幸运草
台中学员 — 慧德
李元焜
David Chen
Tony夫人
嘉义学员 — 陈丽琴
黄小姐
高先生
台南学员 — 王经理
kc hsieh
高雄学员 — 黄金和
CoCo
不倒翁
瑜璇
黄小姐
屏东学员 — 林昌宏
凤姐

作者序

　　首先我要以感恩的心感谢全国热情的投资朋友这10多年来的支持与爱护，且不断的购买我们的三本书《10倍数操盘法》、《股市三宝》和《期权赚很大》。更参加我们所举办的股票、期货、选择权等各项技术分析的课程，笔者除了感恩之外还是感恩。

　　先前三本着作中关于K线（棒）方面着墨较少，很多学员与投资朋友建议笔者再写一本专门探讨K线的书籍。如今因缘成熟再度提笔着作《K线实战秘笈》期盼能提昇各位投资朋友的技术水准进而在市场获利。

　　K线是技术分析的基本功，有领先其他技术指标的功用。K线来自于日本的「酒田战法」，后来经过技术分析的前辈们发扬光大。不过坊间很少看到有系统的将K线整理出一套攻防策略，因此笔者以酒田战法做基础，将K线逻辑化、简单化并有系统的整理出一套简而易学的K线战法。并搭配成交量与技术指标做为辅助系统，使得K线的买卖点与转折点更明确。

　　当然技术分析也不可能百分百的精准，因为股市瞬息万变，但K线忠实记录股市或股价的走势，纵然我们误判也很快从K线图中看得出。只要记我们在《10倍数操盘法》书中所说的股市心法10字真言：「敢买、肯卖、不怕错只怕拖」，勇于停利停损即可。

　　在《股市三宝》或《期权赚很大》的第148页皆有提到操作股市的三大准则，也是成功三部曲。其中第三项：守纪律执行停利停损，这一项非常重要，也是投资人内心的痛。停损对投资人而言是一种难以跨越的心理障碍。笔者是过来人，特别能体会投资人内心的感受，可说是心有戚戚焉。

　　谈到这里笔者分享一则猴子被补的故事。在国外有很多农场的农作物经常被猴子偷袭，农场主人为了抓猴子想出了一个办法。农场主人用一颗椰子挖一个小洞，洞口只容许猴子的手伸平进入。洞里放了猴子爱吃的饵，再将椰子绑在树上。猴子看见椰子里的饵，伸手进入椰子取饵（手握拳），因椰子洞口很小，猴子手握拳因此手抽不出来。此时主人一步一步的逼近猴子，可是猴子还是不愿放手且死命的要把饵拿走。无奈洞口太小手抽不出来，终于被主人逮住。试想只要猴子放手（放开手中的饵）马上可逃离现场不会被逮，「放手」对股市而言就是停损。

　　佛家常言：「放下我执」，就可减少无畏的烦恼。笔者以此故事与投资人共勉，并祝各位投资朋友在股市一路顺风，成功致富。最后我要真诚的感谢参与本书着作的各位好友如：振玮、振洁、奕庭、传铭与撰写心得分享的学员以及受邀写序的先进们，再一次的谢谢你们。

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说实话，我之前也看过不少关于技术分析的书，但很多要么过于理论化，要么就是千篇一律，看完之后感觉脑子里一团浆糊，不知道该如何运用。但《K线实战秘笈（再版）》给我的感觉完全不一样，它就像是一位经验丰富的老股民，坐在你旁边，用最朴实、最直接的方式，给你讲解他多年总结出来的“看家本领”。书中并没有出现太多晦涩难懂的专业术语，即使有，作者也会用通俗易懂的语言进行解释。我特别欣赏作者在讲解每个K线形态时，都会强调“信号”的含义，而不是将其视为绝对的“指令”。比如，某个看涨形态出现，并不代表股价一定会涨，它只是一个概率上的提示，后续还需要结合其他因素进行确认。这种严谨的态度，让我觉得非常可靠。而且，这本书的排版设计也很人性化，大量的图表和案例，让我在阅读过程中不容易感到枯燥。我发现，在学习过程中，我开始主动去翻看自己账户中的历史K线图，试图将书中的知识点对应起来。这种“学以致用”的感觉，让我充满了成就感。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，简直就像在茫茫股海中给我点亮了一盏指路明灯！我入市两年多，经历了从最初的“跟风买卖”到后来的“胡乱操作”，再到眼睁睁看着账户数字如同过山车般起伏，那种迷茫和挫败感至今仍让我心有余悸。无数个夜晚，我都在思考，到底有没有一种方法，能够让我更清晰地认识市场，做出更明智的决策？当我看到《K线实战秘笈（再版）》时，我几乎是毫不犹豫地入手了。我花了整整一周的时间，几乎是废寝忘食地阅读。这本书的讲解方式非常独特，它并没有一开始就抛出复杂的理论，而是从最基础的K线形态入手，循序渐进，层层深入。我尤其喜欢作者对于那些经典K线组合的解读，比如“早晨之星”、“黄昏之星”、“乌云盖顶”、“刺透线”等等，每一个形态都配有非常生动的图例，并且作者还会结合实际案例，分析这些形态在不同市场环境下的可能含义和操作建议。更重要的是，这本书不仅仅停留在“认识K线”的层面，它还教会我如何将K线与其他技术指标结合运用，如何识别趋势、判断支撑和阻力位，以及如何设置止损和止盈。我能感受到作者在编写这本书时，是站在一个投资者的角度，将自己多年的实战经验倾囊相授，没有任何保留。读完后，我感觉自己的交易思路清晰了很多，不再像之前那样盲目，而是有了一套相对完整的分析框架。

评分☆☆☆☆☆

拿到《K线实战秘笈（再版）》这本书，我最先关注的就是它的“实战”二字。作为一个普通散户，我最渴望的就是能够学到一些真正能在实盘中派上用场的东西，而不是那些只存在于书本上的“纸上谈兵”。这本书完全满足了我的需求。作者在书中分享了大量真实的交易案例，这些案例覆盖了不同的市场周期和不同的股票类型，让我能够更直观地理解K线分析在实际交易中的应用。我尤其喜欢作者对于“失败案例”的剖析，这非常宝贵。他会诚实地分析为什么之前的某个交易出现了亏损，以及从中吸取了哪些教训。这种坦诚，让我觉得非常亲切，也更加信任作者的专业性。读完这本书，我不再盲目追涨杀跌，而是学会了等待，等待K线给出清晰的信号，等待趋势确认。我也开始更加重视交易纪律，严格执行止损，避免因为一次失误而导致之前的盈利化为乌有。总的来说，这本书教会了我如何“看懂”K线，更教会了我如何“用好”K线。

评分☆☆☆☆☆

我是一个在股票市场摸爬滚打多年，但始终不得要领的投资者。总是感觉自己抓不住机会，或者说，即使抓住了，也常常因为缺乏正确的判断而错失良机。朋友推荐了《K线实战秘笈（再版）》，我抱着试试看的心态买了下来，没想到，这真是一次意外的惊喜。这本书的逻辑非常清晰，它从K线的构成讲起，一步一步引出各种形态的识别与解读，并最终落脚到实战操作。让我眼前一亮的是，作者并没有将K线孤立来看待，而是强调了它与其他技术指标（如成交量、均线等）的配合使用，这大大提升了分析的准确性。此外，书中对于“趋势”的讲解也让我受益匪浅。我之前常常在震荡行情中迷失方向，但读完这本书后，我学会了如何通过K线形态和价格行为来判断当前的市场趋势，并据此来调整自己的交易策略。我最欣赏的是，这本书没有故弄玄虚，而是用非常接地气的方式，将复杂的交易逻辑变得易于理解，仿佛作者就站在我身边，耐心指导。这对我这样一个“老韭菜”来说，无疑是雪中送炭。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，炒股不仅仅是技术活，更是心理战。很多时候，明知道某个操作可能不对，但就是忍不住去执行，然后又为自己的冲动买单。这本《K线实战秘笈（再版）》在这一点上，给我带来了极大的启发。书中用很大篇幅讨论了投资者的心理误区，比如贪婪、恐惧、侥幸心理等等，并且非常细致地分析了这些心理如何影响我们的交易决策。作者强调， K线分析固然重要，但如果不能克服自身心理的弱点，再好的技术也难以发挥作用。我印象最深刻的是关于“耐心”的部分，作者用了一个非常形象的比喻，说等待一个绝佳的交易机会，就像是等待一朵花开，需要时间和耐心，急躁只会适得其反。这本书并没有给我灌输什么“一夜暴富”的美梦，而是脚踏实地地教导我如何做一个理性的、有纪律的投资者。我开始尝试着在交易前，先问自己几个问题：我的仓位是否合适？我的止损设置是否合理？我是否因为情绪而想要进行这次交易？这些“自我反思”的习惯，在读完这本书后，才真正被建立起来。它让我明白，投资是一场马拉松，而不是短跑冲刺，长期的稳健盈利，才是最终的目标。