金融数据解密｜产业研究与策略分析的实用技术指南 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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具体描述

　　利用IT技术洞烛投资先机

　　资讯技术能力是取得和解读金融资料的有力工具，它能给你华尔街最渴望的能力：洞烛机先。最棒的是，就算你不会写程式，也能从彭博、IHS Markit等机构取得各种财金资讯。

　　透过本书，您将学到使用Excel分析专业机构提供的财务资讯和编写专业报告的技巧。另外，本书也提供C#程式码，如果您具备程式撰写能力，也可透过撰写程式来解读这些财金资讯。

　　．深度解读彭博数据的技巧
　　．透过一张简单的一页式的报表呈现一家公司的重要财务状况，相对价值比较与价格趋势
　　．建立一份包含绩效、成长性、风险调整后收益与组合的投资组合报告
　　．挖掘公司债与借贷市场讯息
　　．透过相关性与回归分析找出两种证券或指数之间的关系
　　．透过变异数、标准差与夏普指数的计算评估投资组合的风险调整后收益
　　．从Markit的数据中找出趋势

名人推荐

　　分析师能否在同侪脱颖而出取决于对资讯的掌握能力。这本书提供你获得这项能力的方法。 —Thomas Majewski, 鹰点信贷管理合伙人

　　对于希望利用资讯技术提昇决策能力并取得竞争优势的专业人士来说，这是一本难得的实用指南 —David Trepanier, CFA, 某知名机构的CLO/结构化产品总监

著者信息

作者简介

Justin Pauley

　　Brigade资产管理公司的高级结构信用分析师，负责提出投资建议，执行交易以及开发用于分析和评估复杂投资的系统。在加入Brigade之前，Justin在苏格兰皇家银行领导CLO战略部门，负责提供投资者月度报告并开发债券分析系统。Justin在Wachovia的技术部门开始他的职业生涯，为分析师和交易员开发前台应用程序。他在《结构性金融》杂志发表的文章曾被《华尔街日报》和《彭博新闻》引用，曾在金融相关会议上发表过多次演讲。

图书目录

第1章绪论
第2章组织金融数据
第3章彭博
第4章 IHS Markit：公司大数据
第5章金融数据分析
第6章相对价值分析
第7章投资组合风险分析
第8章市场分析
第9章制作报表
第10章投资组合报表
第11章结论

图书序言

简而言之，财务分析师的角色就是评估债券、贷款、股票，甚至是证券化的商业房地产贷款组合等的价值。换句话说，分析师必须确定他将买入或卖出证券的价格。没有统一的方法，模型或分析师用来确定价值的公式，因为每笔投资都不相同。然而，估值过程通常由两个重要步骤组成：

．分析师需要了解每笔潜在投资的内外情况，找出其中的细微差别以及赔钱或赚钱的可能性。

．由此产生的风险调整后回报将与其他潜在投资相比较，以确定投资是便宜、贵，还是公平价值。

每档证券不是只要执行一次评价就行；投资必须持续重新评价。在当今的全球经济中，投资风险不断变化，受商品价格变化、政府法规、自然灾害、消费者情绪以及无数其他变数的影响。同样地，即使这些变数不直接影响证券，但它们也可以使投资相对于其他受到影响的证券看起来便宜或贵。

评价一档证券的过程非常复杂、耗时，而且通常需要分析大量金融数据。大部分金融数据由发行公司或银行销售端提供，但无法完整、公正地描述状况。更重要的是，大多数公司可以获得大量有助于评价过程的金融数据，但很少有技术团队知道如何利用它，甚至知道它存在。

本书将告诉你如何释放彭博资料的真正潜力，而不仅仅是使用彭博终端机。只需利用Excel，而无需任何写程式经验，本书示范除了仅使用彭博进行筛选以外的取得资料方式，按照自己想要的方式进行组织取得资料，并将其与你的观点和见解连结起来，以做出投资决策。本书还讨论了如何从IHS Markit 取得资料，这是取得公司债券和贷款数据的最佳来源之一，尤其是报价部分。许多银行、资产管理公司和避险基金都已经订阅了Markit，但大部分资料都用于支持内部系统，并且很少能经由分析师的手而让它发挥效用。

除了示范如何取得金融资讯之外，本书的第二部分涵盖了资料分析、介绍如何使用金融数据确定相对价值、衡量证券组合的风险、计算证券之间的相关性，并透过分析贷款价格变动、发行和再融资来衡量市场趋势。