自学也能轻松上手的程式交易：Multicharts 基础、实战与释疑 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　程式交易，轻松入门！
　　致富关键字：Multicharts
　　─它是进入门槛最低，同时也是全台湾最多人使用的程式交易语言

　　金融科技成为近年来的火热话题，在这一波热浪的席卷下，借由电脑程式自动读取市场资讯，并且利用演算法判断买卖策略，进而透过API进行即时自动下单的「程式交易」，逐渐成为期货投资人，甚至是一般散户另外一种下单选项。

　　而在众多的程式交易语言中，Multicharts是进入门槛最低的一种，因为它不像Python、R语言等，需要有程式相关背景才能上手，只要愿意下工夫，人人都可以成为Multicharts高手。本书的作者陈宏杰就是最好的例子，他大学时期双主修历史与国贸，与「程式」完全不相干，不过他却靠着自修就学会了Multicharts，甚至还出书、开讲座，引领其他投资人了解程式交易。

　　陈宏杰在书中透露一个观念，「程式交易」的重点不是在「程式」，而是在「交易」，如果程式写得好，应该进入Google、台积电等公司当工程师，一般投资大众要聚焦的地方是「交易」，也就是说，必须要了解什么是交易、什么是低买高卖、什么是多头趋势、什么是震盪盘整等财经知识，这些才是程式交易者应该具备的基本技能。这样的观念大大降低了投资人的心理障碍，同时也增加了在股市获利的可能性。

　　本书《自学也能轻松上手的程式交易：Multicharts基础、实战与释疑》就是作者汇集多年来的交易经验，以及初学者在学习路上可能会遇到的投资障碍后，所诞生出来的一本着作，希望能透过本书提高大家学习程式交易的意愿，同时帮助初学者迅速进入程式交易的世界。

　　本书必看重点》
　　◎读完本书你会「了解程式语言Multicharts」
　　Multicharts是一套整合式的交易平台，它可以运用数据源串接报价，并且透过内建的软体，使用Power Language这种简单的程式语言，来编写属于自己的指标与讯号，同时自动执行下单交易。目前Multicharts是全台湾最多投资人使用的程式交易语言。

　　◎读完本书你会「避开程式交易语言常见的陷阱」
　　在程式交易语言中，最常见的陷阱包括手续费滑价、this bar close、过度最佳化、忽略大赔时间、set系列的停损停利。作者陈宏杰不但运用简单的文字解说这5种陷阱可能的出现时机，而且还利用自己多年的交易经验，教导投资人如何避开这些常见的陷阱。

　　◎读完本书你会「学会如何用Multicharts下单」
　　作者陈宏杰利用深入浅出的文字，教导投资人从最基础的认识电脑规格、了解安装方式、新增指标开始，一步步到撰写投资策略，甚至到最后进行停损与停利的设定等，进行系统化的解说，让程式交易的初学者能轻松进入Multicharts的殿堂，并且跟上程式交易的时代潮流。

　　◎读完本书你会「破解所有Multicharts的疑难杂症」
　　作者陈宏杰从零开始，靠着自修学会了Multicharts，因此，他完全了解Multicharts初学者可能会遇到的疑难杂症。有鑑于此，陈宏杰特地开辟了专章，将他多年来所遇到的障碍，以及其他程式交易者的问题汇集起来，一次提供完整又精辟的解说，让读完本书的你，能够避开其他人犯过的错误。

深入剖析量化投资策略的基石与实践：现代金融市场的导航指南 本书旨在为追求在复杂金融市场中建立系统化、纪律化交易体系的投资者提供一套全面、深入的知识框架与实战工具。本书聚焦于量化交易策略的构建、回测、优化与实盘应用，而非特定软件平台的详细操作手册。 --- 第一部分：量化投资的理论基础与思维重塑 本部分将带领读者从根本上理解量化交易的本质，区分其与传统主观交易的区别，并建立严谨的科学思维。 第一章：现代金融市场的结构与信息不对称的消解 本章首先剖析当前全球金融市场的运行机制，从微观的订单簿结构到宏观的流动性供给与风险溢价的形成。重点讨论信息在市场中的传播速度与定价效率问题。读者将学习如何识别市场中潜在的“有效信息”与“噪音”，为后续策略的信号提取打下坚实的理论基础。内容涵盖有效市场假说（EMH）的现实检验与局限性，以及行为金融学如何解释市场中的系统性偏差，这些偏差是量化策略得以存在的关键。 第二章：从直觉到模型的飞跃：策略的数学建模 量化交易的核心在于将交易逻辑转化为可计算、可验证的数学模型。本章将详细介绍构建交易模型所需的数学工具箱。我们将探讨时间序列分析的基础概念，包括平稳性检验（如ADF检验）、协整关系（Cointegration）在配对交易中的应用。重点深入讲解概率论在风险度量中的角色，如条件风险价值（CVaR）的计算原理及其在投资组合构建中的优化目标设定。我们不涉及任何编程语言的语法，而是专注于模型假设的建立、参数空间的定义以及模型稳定性的数学论证。 第三章：因子挖掘与多维特征工程 量化策略的生命力在于其捕捉市场驱动因素的能力。本章将深入探讨驱动资产价格变动的各类因子。我们将从宏观经济因子（如利率、通胀预期）、基本面因子（如价值、成长、质量）到技术因子（如动量、反转、波动率）进行系统分类和解构。更重要的是，本章会详述特征工程（Feature Engineering）的艺术与科学，包括如何对原始数据进行非线性变换、组合特征以提高预测能力，以及如何利用统计学方法检验因子的独立性、稳定性和信息量，避免多重共线性的陷阱。 --- 第二部分：策略的回测、评估与风险控制的量化艺术 有了模型，如何科学地验证其有效性并确保其在真实市场中的鲁棒性是成功的关键。 第四章：严谨的回测框架：避免“数据挖掘陷阱” 回测是量化交易的试金石，但也是最容易产生偏差的环节。本章完全侧重于回测方法的科学性，而不依赖于任何特定的软件功能。我们将详细讨论前视偏差（Look-Ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）的识别与消除技术。内容包括：如何构建时间序列的滚动样本（Rolling Window）进行样本内与样本外测试，如何设定合理的交易成本模型（包括滑点与冲击成本的估算），以及如何使用时间序列交叉验证（Time Series Cross-Validation）技术来评估模型的泛化能力。 第五章：绩效评估的深度指标体系 单一的夏普比率（Sharpe Ratio）已不足以评估复杂策略的风险收益特征。本章将介绍一系列高级绩效指标，帮助投资者全面理解策略的“脾气”。我们将深入探讨：索提诺比率（Sortino Ratio）在区分上行与下行波动方面的优势；最大回撤（Max Drawdown）的统计学意义及其分布分析；以及对冲策略的阿尔法（Alpha）与贝塔（Beta）的精确分离技术。此外，还将讲解如何利用蒙特卡洛模拟来推演策略在极端市场条件下的潜在表现。 第六章：投资组合优化与资产配置的动态调整 本部分的核心是探讨如何将多个表现互补的策略或资产组合起来，实现风险分散和超额收益的提升。我们将避开简单的等权重分配，转而深入研究现代投资组合理论（MPT）的高级应用。内容包括：均值-方差优化（Mean-Variance Optimization）的局限性，以及风险平价（Risk Parity）、最小方差组合（Minimum Variance Portfolio）的构建逻辑。重点讲解如何构建动态的资产配置模型，例如基于宏观状态的转换（Regime Switching）模型来决定不同策略的权重配置。 --- 第三部分：从模拟到实盘：交易执行与系统运维 策略的成功落地依赖于精确的执行和稳健的系统管理。本部分侧重于交易层面的工程学考虑。 第七章：市场冲击与订单执行的艺术 即使策略信号完美，不良的执行也会侵蚀大部分利润。本章聚焦于交易成本模型（TCA - Transaction Cost Analysis）的建立。我们将分析不同类型的订单（市价单、限价单、冰山单等）对市场流动性的影响，并介绍主流的执行算法理论，如VWAP（成交量加权平均价格）和TWAP（时间加权平均价格）策略背后的优化目标函数。读者将理解如何在不引起自身策略信号暴露的前提下，以最优成本完成大额交易。 第八章：系统健壮性与延迟管理 实盘系统必须具备高度的稳定性。本章探讨量化交易系统的基础架构要求，包括数据源的可靠性校验（时间戳同步、数据完整性）、信号生成的低延迟处理路径（Pipeline Design）以及容错机制的设计。我们将详细讨论系统监控与报警机制的构建原则，确保在策略逻辑未变的情况下，外部环境的突变（如网络中断、数据流异常）不会导致灾难性后果。 第九章：实战中的策略生命周期管理与迭代 成功的量化投资是一个持续优化的过程，而非一次性部署。本章讨论策略衰减（Decay）的现象及其量化分析方法。内容包括：如何设计“降级阈值”（Kill Switch）来判断策略何时需要暂停或重新校准；如何系统化地进行参数敏感性分析，以确保策略对微小参数变动不至于过度敏感；以及如何构建一个定期的策略审查流程（Audit Cycle），以适应金融市场结构和监管环境的持续演变。 --- 本书的价值在于提供一个清晰的、可复用的、基于科学方法的量化投资决策框架，帮助读者构建一套具有内在逻辑和风险可控性的系统化交易体系，专注于策略的“为什么”和“如何衡量”，而非简单的“如何点击”。

作者简介

陈宏杰

　　1983年生于台北市，大学主修历史，双主修国贸系，在求学阶段的每个环节，其实都是与程式毫无相关，原本也只是一般的散户投资人而已，他之所以会开始交易期货市场，只因为当初朋友的一句话：「股票有1,000档以上，要掌握类股甚至是个股根本不可能，等研究出来的时候早就喷出去了，但期货只要看加权指数就好，简单多了。」

　　在期货市场陈宏杰也不是平步青云，就像一般散户，也都被市场狠狠地修理过，他当初是用 Excel写下每天的开高低收4种价位，并且登记每天的KD、MACD位置，当时他也希望学习用Excel来进行程式交易，但是，上过一次别的老师开的免费分享课程之后，就发现用Excel来程式交易需要有VB基础，没基础的话很难看懂程式码，而其他像是C语言也一样，没有花时间去研究程式几乎不可能学会。

　　陈宏杰第一次接触Multicharts（MC）是在2013年，他是透过券商的Multicharts分享会，才发现MC这套软体就是心目中最佳的程式交易语言，不需要会写程式，只要有策略跟想法，就能进行交易。

　　自学研究MC约3年后，在2016年又去上了张林忠老师的课，并且持续不断的钻研精进，也因缘际会进入券商当营业员，开始写脸书、部落格等等，目前在券商的顾问部服务，将程式交易的理念不断推广至今，希望更多有缘朋友能加入程式交易这个行列。

　　FB粉丝专页：阿杰小师的程式交易新世界（zh-tw.facebook.com/sundaychen0823）
　　部落格：阿杰师的程式交易新世界（redjay1383.pixnet.net/blog）
 

推荐序》
自序》

第1章　进入程式交易之前的各种问题
1-1 什么是程式交易
1-2 什么是Multicharts
1-3 程式交易是模仿高手的下单模式
1-4 初学者接触程式交易常碰到的陷阱
1-5 程式交易胜率比较高吗
1-6 什么是多策略
1-7 需要购买专业版吗
1-8 为什么Multicharts不适合选择权

第2章　从安装到基础操作
2-1 安装的必要电脑规格
2-2 如何安装Multicharts
2-3 如何开启第一张图表
2-4 如何新增指标
2-5 如何新增讯号
2-6 如何设定自动交易
2-7 下单模组设定方法
2-8 手续费设定
2-9 历史资料汇出与汇入
2-10 策略绩效报告

第3章　Multicharts的各种应用操作
3-1 如何从QM新增商品
3-2 如何新增删除历史资料
3-3 模拟重播
3-4 交易所时间与本地时间
3-5 交易追踪视窗
3-6 市场扫描视窗
3-7 如何找到股票历史资料
3-8 图表交易基本介绍
3-9 如何最佳化
3-10 自订最佳化报表
3-11 Portfolio简介

第4章　认识基本语法并画出指标
4-1 不会写程式也能学程式交易吗
4-2 Multicharts基本单字与文法
4-3 策略基本架构
4-4 写策略先从画指标开始-红买绿卖指标
4-5 当沖压力与支撑-CDP指标
4-6 如何在市场扫描视窗使用指标
4-7 裁缝线Heikin-Ashi的奥秘
4-8 当沖筹码策略的基本-冰火能量图

第5章　写出基本基础策略
5-1 将内建策略写成正式策略-以RSI为例
5-2 从文字定义写策略-以KD为例
5-3 策略基础变化-MACD三大基础策略
5-4 均线是策略之母-各式均线变化
5-5 K棒形态排列与开盘八法
5-6 突破策略Break Out之固定突破
5-7 突破策略Break Out之移动突破
5-8 期货与现货-正逆价差策略
5-9 通道类型基本策略-以布林通道为例
5-10 策略如何加减码

第6章　写出进阶策略
6-1 停损与停利
6-2 Set系列停损停利
6-3 停损与停利的边际效应
6-4 程式码要如何debug
6-5 MDD是用来破的
6-6 什么是样本内或样本外
6-7 当沖好还是波段好
6-8 多策略应如何挑选
6-9 何谓参数孤岛与参数高原
6-10 策略的创造再生

第7章　使用阶段常见问题
7-1 Multicharts安装失败的解决方法
7-2 如何正确关闭Multicharts
7-3 开图的各种时段问题
7-4 如何使用自订的资料
7-5 指标与实际点位不符
7-6 自订週期汇出历史资料
7-7 为什么收不到夜盘报价
7-8 Multicharts绝症compile 0 error 0

第8章　资料库使用常见问题
8-1 自订显示时段
8-2 漏K棒怎么办
8-3 如何备份资料库
8-4 修改QM资料库位置
8-5 不要在QM选择商品连线
8-6 K棒好奇怪
8-7 如何串DDE到Multicharts
8-8 商品期货如何组成连续月

第9章　策略管理与资金管理
9-1 引用K棒数量
9-2 一次下2口以上
9-3 如何看大台下小台
9-4 better limit的市价单设定方法
9-5 如何设定多图表
9-6 策略引用多图表不要同步运算
9-7 如何测试下单
9-8 程式下单需准备的保证金
9-9 通常会滑价多少tick
9-10 关于细部回测与IOG模式
9-11 只希望交易白天盘的方法
9-12 图表交易的优缺点
9-13 使用特殊K棒要特别注意

结语》

自序

　　本书的完成，得力于许多长官、同事、客户、朋友的鼓励与支持。最开始撰写本书的初衷，是打算将一些程式交易常见的问题写下来，放在自己脸书（facebook）的粉丝专页，让程式交易的客户有管道可以自发性地挖掘答案，不会再因为一些鸡毛蒜皮的问题就打电话来询问。

　　不过，谁知道客户的问题愈来愈多，就连其他人的客户也跑来发问，逼着我不断地去找寻答案，因此，文章数也一发不可收拾地大量成长，使得我不得不成立部落格来摆放相关的文章。在部落格上，还有专门的懒人包，可以引导初学者快速上手，后来我甚至每个月都把历史资料放上去了，也让我的部落格─阿杰师的程式交易新世界，成为引导广大程式交易者解决Multicharts问题的场所。

　　我大学时主修历史，当初进入股市的想法其实很简单，纯粹是想要从股市赚钱而已。在研究K线图的历史资料时，我渐渐掌握到大数据分析的重要性，不过，Excel内建的程式交易太难上手，直到2013年我接触到Multicharts，才渐渐了解程式交易的真谛。程式交易其实并不困难，但是要下的苦功可不少。

　　这本书的完成，要特别感谢几位贵人的协助：

　　在程式语法上，我要感谢张林忠老师，是他引领我进入程式交易这个殿堂，让原本透过书本自修的我，可以学习到正统的程式交易方法，并且对Multicharts使用的语法能够融会贯通，让我有机会可以引领更多的客户学习程式交易。

　　在软体使用上，我要特别感谢瑞莹、书怡小姐，以及其他凯卫小秘书的协助，因为Multicharts在使用上存在着许多的小问题，要不是他们的帮忙，我也很难快速地了解各种疑难杂症的解决方法，久病成医之后，让我也可以开始指导客户使用上的问题。

　　另外，我也要感谢平时会丢出问题的客户，因为你们的问题，促使我想要写书为大家解惑，当然还有其他数不清的高手。

　　最后，我要感谢我最要好的朋友瑜乡，她总是不间断地鼓励我，让我拥有正能量，许多的灵感都在我俩不经意的互动中产生，而在我写书写到脑袋快要爆炸的时候，她总能接受我满满的负面情绪，并且转化成为正能量，让我有动力继续写下去。因为有她的支持，所以才有本书的诞生。

　　希望本书能让投资人认识程式交易的乐趣，自己找到答案的乐趣绝对大于老师亲口说出的感觉，希望大家的绩效都能履创新高。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融市场充满好奇，特别是“程式交易”这个听起来既高科技又充满潜力的领域。但作为一个完全没有程式设计背景的普通投资者，我对于“如何上手”这件事感到非常头疼。这本书的标题“自学也能轻松上手”让我看到了希望，我非常希望它能真正做到这一点。我希望书中能有一个非常循序渐进的学习路径，从最基础的概念讲起，比如什么是交易系统，为什么需要程式交易，它能解决我们哪些痛点。我期待书中能详细介绍“Multicharts”这个工具，它究竟有什么功能？安装过程复杂吗？界面是怎么样的？最重要的是，如何用它来编写一个最简单的交易策略？我希望书中能提供一些“零基础友好型”的教学，即便是我这种完全不懂编程的人，也能看懂代码，理解代码的逻辑。如果能有一些常见的技术指标的介绍，以及如何利用这些指标在Multicharts中构建简单的买卖信号，那就太棒了。我非常希望这本书能引导我完成我的第一个交易策略，即使它很简单，但能成功运行并进行回测，对我来说就是巨大的鼓舞。当然，回测的结果怎么解读？哪些指标可以用来评估策略的有效性？比如夏普比率、最大回撤等等，我希望能有详细的解释。这本书能否成为我踏入程式交易世界的敲门砖，让我看到这条路是可以走的，而且并不像想象中那么遥不可及，这是我最大的期待。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样的一个交易者而言，手动交易的弊端我深有体会，盯盘辛苦不说，情绪化的决策往往会导致不理智的操作。我一直在寻找一种方法，能够将我的交易理念固化成一套系统，让机器来执行，从而摆脱情绪的干扰，提高交易的效率和准确性。这本书的出现，让我觉得看到了希望。我非常希望这本书能够深入浅出地讲解“程式交易”的核心理念，让我明白它与传统交易的区别，以及它所能带来的优势。我希望书中能够详细介绍“Multicharts”这款交易软件，包括它的安装、基本界面、常用功能，以及最重要的——如何使用它来构建、测试和优化交易策略。我非常期待书中能提供一些具体的交易策略的构建过程，从想法的产生，到策略的编写，再到回测和参数优化，每一个环节都能有清晰的指导。例如，书中是否会讲解一些经典的交易模式，如趋势跟踪、均值回归等，以及如何将这些模式转化为可执行的程式代码？同时，我也非常关注策略的风险管理部分，比如如何设置止损止盈，如何控制仓位大小，这些对于实盘交易至关重要。最后，我希望这本书能提供一些实际的交易案例，通过这些案例来展示程式交易的威力，同时也能让我看到其中的不足之处，从而更好地规避风险，理性看待程式交易。

评分☆☆☆☆☆

在如今这个信息爆炸的时代，想要在金融市场中获得稳定收益，仅仅依靠人为主观判断已经越来越难。我一直对“程式交易”这个能够将交易规则量化、自动执行的模式充满兴趣，但苦于没有系统的学习路径，一直未能深入。这本书的出现，恰好满足了我的需求。我希望书中能够清晰地阐述程式交易的原理，让我理解它为何能够帮助我们克服情绪化交易的弱点，提高交易的纪律性。我特别期待书中能对“Multicharts”这个交易软件进行详尽的介绍，包括它的安装、基本操作、以及如何利用它来编写交易策略。我希望书中能够提供一些由浅入深的实战案例，例如从构建一个简单的均线交叉策略开始，逐步过渡到更复杂的策略。我想知道，如何将自己的交易理念转化为具体的代码？如何进行有效的策略回测，并根据回测结果进行优化？此外，书中“释疑”部分的内容也令我非常期待，我希望它能够解答我在学习过程中遇到的各种疑问，例如如何理解各种回测指标的含义，如何避免常见的策略陷阱（如过度拟合），以及如何处理实盘交易中的滑点和手续费等问题。总而言之，我希望这本书能够成为我进入程式交易世界的一本“圣经”，它不仅能够教授我知识，更重要的是能够指导我如何去实践，最终能够真正掌握程式交易的技巧，并在金融市场中应用自如。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对金融市场有着浓厚兴趣的初学者，但一直以来，我对于如何将自己的交易想法转化为实际可执行的交易计划感到困惑。特别是“程式交易”这个概念，听起来非常高大上，但总觉得门槛很高，需要很强的编程功底。这本书的副标题“基础、实战与释疑”吸引了我，我非常期待它能够为我揭开程式交易的神秘面纱。我希望这本书能够从最基础的概念开始讲解，例如什么是交易策略、什么是程式化交易、为什么要使用程式交易等等。我希望能看到书中对“Multicharts”这款交易软件的详细介绍，包括它的功能、界面、以及如何进行基本的操作。最吸引我的是“实战”部分，我非常希望书中能够提供一些具体的交易策略的构建案例，从最简单的策略开始，逐步深入，让我能够亲手实践，体验程式交易的乐趣。例如，书中是否会讲解如何利用一些常见的技术指标（如均线、MACD、RSI等）来构建交易信号？以及如何将这些信号转化为可执行的交易指令？此外，“释疑”部分也非常重要，我希望书中能够解答一些新手在学习程式交易过程中可能遇到的常见问题，比如如何进行回测，如何解读回测结果，如何避免过度拟合等等。我希望通过这本书，我能够建立起对程式交易的基本认知，并且能够独立地构建和测试简单的交易策略，为我未来的交易之路打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计挺有吸引力的，深邃的蓝色背景搭配简洁的白色字体，给人一种专业又亲切的感觉。我刚开始接触程式交易，对这个领域一无所知，所以特别期待能找到一本能够带领我入门的书。我希望这本书能够清晰地解释程式交易的基本概念，比如什么是回测、什么是交易策略、怎么评估策略的好坏等等。毕竟，盲目地开始只会浪费时间和精力。我很想知道，这本书会不会讲解一些常见的交易信号，比如均线交叉、MACD背离，以及如何将这些信号转化为可执行的交易指令。当然，除了理论知识，实操才是关键。我特别希望能看到书中包含一些实际的案例分析，通过具体的例子来演示如何构建和优化一个交易策略。如果能有一些图表和代码示例，那就更好了，这样我才能更直观地理解书中的内容。另外，对于新手来说，很多地方都会遇到困惑，所以如果书中能有一些“常见问题解答”或者“避坑指南”之类的版块，我会觉得非常贴心。比如，新手容易犯哪些错误？如何避免过度拟合？如何处理滑点和手续费？这些都是我非常关心的问题。总而言之，我希望这本书能成为我程式交易之路上的第一盏明灯，让我能够稳步地迈出第一步，而不是在迷雾中摸索。