具体描述
计量经济学并不等同于经济学，是从事社会科学实证研究时必懂的统计方法。也是经济系、国贸、财金、会计研究生的必修课。
本书中每章均附范例，以Jmulti或Eviews来介绍。由于Jmulti容易使用且不必撰写指令，使得读者能迅速执行实证分析，进而理解相关计量方法。本书也提供许多大学生、硕士或在职专班学生实证分析的相关范例。熟读本书内容及实际演练本书实证范例，定可使要从事财经研究的人，轻松了解论文写作之实证研究程序与方法论的应用。并提昇财经实证分析的执行力。 本书特色:本书所涵盖的计量经济学主要功能，就是要帮助您掌握财经现象发生的来龙去脉。并介绍Jmulti软体的实例分析及报表解读。当读者遇到纵贯面之时间序列资料时，可轻松地依据书上的分析步骤如法泡制，轻易地解决周遭量化的财经、金融、政策决策等议题。不被深奥数学式(或写Eviews指令)所困扰。
重点包括：
(1)以ARiMA做预测；
(2)以VAR或Structural VAR、VECM做Granger因果关系的证明、共整合关系及预测；
(3)非线性转换之回归模型STR及STAR。
作者简介
张绍勋
学历：国立政治大学资讯管理博士
现任：国立彰化师大专任教授
经历：致理技术专任副教授
著者信息
图书目录
序
Chapter 1 认识数学及计量经济
Chapter 2 财经及金融之专有名词
Chapter 3 预测用途之回归模型
Chapter 4 时间序列回归 MA、AR、ARIMA
Chapter 5 单变量 ARCH-GARCH、多变量 MGARCH
Chapter 6 联立回归式：定态之向量自我回归 VAR
Chapter 7 联立回归式：定态之 Structural VAR (SVAR)
Chapter 8 联立回归式：非定态 VECM 概念
Chapter 9 非线性回归 STR、STVR
Chapter 10 单根检定
Chapter 11 共整合检定
Chapter 1 认识数学及计量经济
Chapter 2 财经及金融之专有名词
Chapter 3 预测用途之回归模型
Chapter 4 时间序列回归 MA、AR、ARIMA
Chapter 5 单变量 ARCH-GARCH、多变量 MGARCH
Chapter 6 联立回归式：定态之向量自我回归 VAR
Chapter 7 联立回归式：定态之 Structural VAR (SVAR)
Chapter 8 联立回归式：非定态 VECM 概念
Chapter 9 非线性回归 STR、STVR
Chapter 10 单根检定
Chapter 11 共整合检定
图书序言
图书试读
None
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