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• 不确定性
• 经济决策
• 行为经济学
• 风险管理
• 决策理论
• 经济学
• 心理学
• 金融学
• 博弈论
• 信息经济学

　　本书共16章，专为大学部授课与学习而写，是作者以研究所及大学进阶为对象《不确定与讯息经济学》的精简版，适合一学年4学分或一学期3学分授课使用。

　　作者在大学部及研究所专授讯息经济学，为国内的权威，本书更是大学部中文教材的第一本，内容涵盖多元，举凡不确定与讯息经济、决策理论、期望效用、风险投资、资讯不对称、赛局等各种内容，均包含在内，适合风险管理、投资理财、赛局理论等各种课程作为教科书。

　　全书例题、习题十分丰富，更适合学生自修阅读。不确定因素在经济决策过程里非常重要，从事经济决策，必须考虑风险的影响，因此建立经济分析就变得非常重要，这些理论的学习，与机率概念密切关联，作者为了帮助大学部学生学好本课程，除了以图表呈现理论概念，所设计的大量例题，均为作者精心创立，用心演练，必能有很大收获，对于个体经济重要内容，能一举深入掌握，对于国硕考更是非常有帮助。

作者简介

杨秉训

　　学历：
　　国立台湾大学经济学博士

　　任教：
　　淡江大学经济学系暨产业经济研究所合聘副教授

　　专长：
　　不确定与讯息经济学
　　区域经济学
　　产业经济与策略

好的，这是一本关于应用统计学和复杂系统建模的图书简介，旨在深入探讨数据驱动决策在现代科学与工程领域中的实际应用。 --- 应用统计与复杂系统建模：从数据到决策的量化路径 图书定位： 本书是一部面向高级本科生、研究生以及希望深化数据分析和模型构建能力的专业人士的深度参考指南。它超越了传统统计学的基本概念，聚焦于如何运用现代统计工具和计算方法来解析和预测那些受到多重、非线性因素影响的复杂系统行为。 核心主题： 本书的核心在于架设一座从原始数据采集到有效、可操作的系统洞察之间的桥梁。我们不再仅仅停留在假设检验和参数估计的层面，而是着力于构建能够反映真实世界复杂性的动态模型。重点关注计算统计学、非参数方法、高维数据分析，以及如何将这些工具融入到实际的工程、金融和环境科学的决策流程中。 内容深度与广度： 本书内容结构严谨，分为四个主要部分，层层递进，确保读者能够系统地掌握从基础理论到前沿应用的完整路径。 第一部分：现代统计基础与计算范式重塑 本部分为后续复杂建模奠定坚实的数学与计算基础。它首先回顾了经典统计推断的局限性，然后迅速转向适应大数据环境的计算统计学方法。 高维数据的挑战与降维技术： 深入剖析了“维度诅咒”的本质，详细介绍了主成分分析（PCA）、独立成分分析（ICA）以及流形学习（如t-SNE和UMAP）在特征提取中的应用。重点讨论了如何评估降维结果对后续模型性能的影响，而非仅仅追求特征数量的减少。 重采样方法与稳健性： 详尽阐述了Bootstrap、Jackknife等重采样技术在估计统计量方差和构建置信区间中的威力，尤其是在母体分布未知或严重偏态的情况下。同时，引入了M估计和Huber损失函数等稳健性统计方法，以应对数据中存在的异常值和测量误差。 计算效率与并行化： 探讨了蒙特卡洛方法（如MCMC）在处理复杂后验分布时的效率瓶颈，并介绍了利用GPU加速和分布式计算框架来加速统计模拟和推断过程的现代策略。 第二部分：概率图模型与结构化推断 本部分着重于如何利用图形结构来清晰地表达变量之间的依赖关系，这是理解和模拟复杂系统的关键。 贝叶斯网络（BNs）的构建与推理： 详细讲解了如何从领域知识和数据中学习图的结构（结构学习），以及在给定观测数据下进行概率推断的算法，如变量消除法和信念传播算法。重点区分了有向无环图（DAGs）在因果推断中的作用。 马尔可夫随机场（MRFs）与空间关联： 深入探讨了无向图模型在描述空间或属性间对称依赖关系上的优势，如在图像处理和物理系统建模中的应用。引入了最大团、势函数以及吉布斯采样在MRF推断中的实现细节。 因果推断的统计框架： 将概率图模型与潜在结果模型（Potential Outcomes Framework）相结合，介绍结构因果模型（SCM）的基础，以及使用do-calculus和调整集方法来识别和估计干预效应的统计逻辑。 第三部分：时间序列与动态系统建模 此部分专注于处理具有内在时间依赖性和演化规律的系统，这是工程和金融领域的核心挑战。 高级时间序列分解与预测： 不仅涵盖ARIMA模型家族，更侧重于非线性和非平稳时间序列的处理，如状态空间模型（State-Space Models）、卡尔曼滤波及其扩展（EKF, UKF）在实时状态估计中的应用。 非线性动态系统的识别： 介绍了如何利用核方法（如核PCA）来捕捉数据中的非线性动态，以及如何应用延迟嵌入技术（Takens' Theorem）来重构底层吸引子，进而识别系统的维度和关键参数。 随机过程建模： 深入探讨了连续时间随机过程，如维纳过程（布朗运动）和伊藤积分，它们是金融衍生品定价和物理扩散过程建模的基石。重点讲解了随机微分方程（SDEs）的数值求解方法。 第四部分：机器学习的统计视角与模型评估 最后一部分将前述的统计工具应用于现代机器学习算法，强调统计学原理在评估模型性能和泛化能力中的决定性作用。 正则化方法的统计解释： 从信息论和偏差-方差权衡的角度，系统性地解释了Lasso（L1）和Ridge（L2）正则化的本质，以及它们如何通过控制模型复杂度来实现统计效率。 模型选择的准则与交叉验证的深化： 详细比较了AIC, BIC, GCV等信息准则的适用场景。特别强调了稳健的交叉验证策略（如分层抽样、时间序列的滚动预测），以避免模型在真实部署环境中的过拟合风险。 贝叶斯机器学习： 引入了变分推断（Variational Inference）作为MCMC的替代方案，探讨了如何构建更具解释性的概率深度学习模型，以及利用贝叶斯模型平均（BMA）来量化不确定性。 本书的独特价值： 本书的叙事线索是“从数据到可靠决策”。它坚持实用主义，拒绝晦涩的数学推导堆砌，而是聚焦于当模型遇到真实世界噪声、缺失值和非线性时，统计学家应如何操作。读者将学习到一套完整的、可用于解决实际复杂问题的定量分析工具箱，而非仅仅停留在理论概念的层面。通过大量的案例分析（涉及模拟和真实数据集），读者能够掌握如何批判性地评估模型假设、量化预测的不确定性，并最终为工程和科学实践提供具有统计学支撑的建议。 ---

第1章何谓不确定经济学
1.1经济环境与不确定性
1.2风险与不确定之区别
1.3不确定环境的相关因素
1.4不确定经济学的研究范围

第2章简单的决策理论
2.1决策树与决策矩阵
2.2支付与悔惜
2.3只考虑结果的决策原则
2.4考虑机率与结果的决策原则

第3章期望效用理论
3.1为何使用效用函数
3.2公理分析法
3.3期望效用函数定理
3.4期望效用函数的性质
3.5最适决策
3.6期望效用理论的缺点

第4章风险态度
4.1风险态度与风险成本
4.2效用函数之曲度
4.3绝对风险趋避函数
4.4相对风险趋避函数
4.5特殊型态的效用函数
4.6风险态度与风险行为之背离

第5章状态偏好分析
5.1状态依存商品与预算线
5.2状态依存商品与无异曲线
5.3最适决策

第6章市场均衡与不确定
6.1套利与投机
6.2投机带来价格不稳定
6.3价格不稳定是否带来福利

第7章资产组合理论
7.1风险分散之理论基础
7.2效率界限
7.3平均数与变异数分析
7.4最适资产组合
7.5资本资产定价模型

第8章非期望效用理论
8.1主观加权效用理论
8.2等级相关期望效用理论
8.3模煳决策理论

第9章讯息搜集及其价值
9.1不确定性与讯息
9.2熵数及其运算
9.3讯息的价值

第10章搜寻理论
10.1既定的价格搜寻
10.2逐步的价格搜寻

第11章主观机率与预期形成
11.1主观机率之估计与修正
11.2预期形成理论

第12章讯息不对称
12.1讯息不对称的问题
12.2当事代理问题及最适契约
12.3有经济效率的信号
12.4无经济效率的信号

第13章演变、偶然与必然
13.1演变与马可夫链
13.2偶然与必然
13.3蚂蚁理论与群聚现象
13.4预期的自我实现
13.5巧合并不稀奇

第14章基本的赛局理论
14.1赛局的基本概念
14.2单期赛局的单纯策略
14.3单期赛局的混合策略
14.4完全讯息与聂许均衡
14.5不完全讯息与贝氏聂许均衡

第15章进阶的赛局理论
15.1多期赛局
15.2逐步赛局的求解
15.3重覆赛局的求解
15.4完全讯息与子赛局完美聂许均衡
15.5不完全讯息与完美贝氏聂许均衡

第16章社会福利与集体选择
16.1不确定环境之一般均衡
16.2不确定环境之社会福利极大
16.3社会公平与善恶
16.4自由
16.5集体选择与不可能定理

序

　　经济学理论的精彩和有力，已经无庸赘述。虽然经济学之图表数式，既难读也难懂，让人望之弥高；但总是有人误以为修毕「经济学原理」，就真的了解了经济分析的基本原理。殊不知经济研究的专业领域众多，只懂得个别决策者的选择行为，忽略社会大众的集体决策法则；或只认识 「一只不可见的手」 掌控下的理性抉择，漠视商品特性、外溢效果、时空障碍、规模经济所产生的市场失灵现象，以及官僚组织、 当事代理问题下政府失灵所造成之影响。以这种不完整知识去观照实际世界，怎能掌握关键，了解经济行为并真正解决经济问题呢？

　　市场失灵种类很多，经济环境里随处可见的不确定性，尤其是重要的一环。引进不确定因素之后，必须建立新的经济分析工具，这些工具牵涉到经济变数的出现可能性，使不确定经济分析变得极为复杂繁琐。这类课程通常开在研究所，而不容易在大学部讲授。笔者自任教淡江大学，讲授相关科目已历多年，也持续编写讲义以供自用。有鑑于此课程教科书难寻，尤其中文书籍付诸阙如，故决定整理成书。

　　本书是笔者另着《不确定与讯息经济学》一书的简略版，为了让大学部同学获得具体明白的了解，除借用图表方式呈现理论概念之外，并大量设计例题，经由应用过程学习不确定经济分析的相关知识。无论是不确定经济学、讯息经济学、决策理论、风险与不确定分析、或是风险与赛局策略，本书皆可供作教材。因应课程内容之差异，教师可自行选择合适章节。为了让读者确实理解理论，并尽量附上易解的数学推导。若是讲授时数不足，以例题讲解取代数学推导，也是可行。

　　在排版方面，本书使用台湾大学经济学系吴聪敏老师所发展的 cwTeX中文排版软体，以及 PicTeX绘图巨集套件。笔者非常感谢这些软体作者，同时也感谢翰芦图书出版公司洪诗棠发行人及郝逸杰总编辑，在出版过程的诸多协助。最后，虽经再三校对，撰写不周或疏误之处恐怕难免，甚盼读者提供任何改进意见。谨此为序。

杨秉训  谨识于淡江大学
民国一百零二年三月

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《不确定与经济决策》之后，我花了好几个晚上在灯下细细研读。一开始我有点担心这本书会充斥着艰涩的数学模型和抽象的理论，毕竟“经济决策”听起来就不是那么轻松的话题。但出乎意料的是，作者的叙述方式相当有条理，而且穿插了大量的历史故事和现实案例。我特别喜欢其中关于“黑天鹅事件”的章节，作者不仅解释了“黑天鹅”这个概念的由来，还联系了历史上几次重大的经济危机，比如2008年的金融海啸。他分析了这些事件的不可预测性和颠覆性，以及它们对我们经济行为产生的深远影响。读到这里，我才真正体会到“不确定性”在经济世界中的强大力量。书中还提到了“预期”的作用，也就是我们对未来的看法是如何影响我们现在的决策的。这让我联想到最近几年台湾经济环境的变化，很多企业和个人在面对经济前景不明朗的时候，都会产生观望情绪，这种情绪本身又会进一步影响经济的走向，形成一个有趣的循环。作者通过一些小实验的设计，比如模拟拍卖或者风险选择，来展现人们在不确定环境下是如何做出非理性但却符合其心理逻辑的决策，这一点我觉得非常有启发性，让我反思了自己在过往的许多重要选择中，是不是也被这种不确定性所左右了。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计蛮有意思的，一种抽象的线条勾勒出好像是在迷雾中行走的人影，又像是复杂交错的决策树，给我的第一印象就充满了“不确定”的意象。我当时在书店里翻了翻，看到“经济决策”这个词，本来以为会是一本枯燥的理论分析，但书中的一些图表和案例，特别是讲到金融市场波动时，用了一个很生动的比喻，我记得好像是把投资比作在汹涌的海浪中驾驶一艘小船，既要看准趋势，又要随时准备应对突发的风暴。这种描述一下子就吸引了我，让我觉得即使是复杂的经济学概念，也能被讲得既贴切又富有画面感。书里面还讨论了一些我们生活中会遇到的“小确幸”与“大风险”，比如买彩票的概率，或者选择职业道路时的迷茫，都用经济学的角度去解释，让我觉得很有共鸣。特别是关于“损失厌恶”的部分，作者举的例子简直是教科书级别的，比如我们宁愿承担小损失也不愿接受大收益，这种心理偏差在我们的日常消费和投资行为中无时无刻不在上演，而这本书似乎能提供一种理解和应对的视角。虽然我还没有深入阅读书中的所有章节，但就初步的翻阅而言，这本书给我的感觉是既有理论深度，又不失趣味性和生活化，非常值得进一步探索。

评分☆☆☆☆☆

这本书的论述逻辑非常严谨，结构清晰，章节之间的过渡也很自然。我注意到作者在开篇就奠定了“不确定性”是经济活动的核心议题，并且花了相当多的篇幅去阐述不同类型的不确定性，比如可预测但概率已知（风险）与完全不可预测（不确定性）。这一点对我来说很重要，因为我一直觉得很多经济学理论似乎都假设了一个相对稳定的环境，而现实世界显然不是这样。书中关于“行为经济学”的讨论也很有意思，它挑战了传统经济学中“理性人”的假设，引入了心理学和社会学的视角。作者引用了一些非常经典的心理学实验，来证明人类的决策往往受到情感、认知偏差等多种因素的影响，而非纯粹的理性计算。例如，我们可能会因为对现状的满足而错失更好的机会，或者因为对未来悲观而放弃本可以获得的收益。在台湾，我们常常会看到一些投资市场的剧烈波动，人们的情绪在其中扮演了非常重要的角色，这本书正好为理解这种现象提供了一个坚实的理论框架。我特别喜欢书中对于“锚定效应”的分析，也就是人们在做决策时，常常会受到最初获得的信息的影响，即使这些信息可能并不准确，这一点在我做一些购买决策时也有深刻体会。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，这本《不确定与经济决策》是一本能够引发深刻思考的书。作者并没有试图给出一个放之四海而皆准的“最优决策公式”，而是更加侧重于帮助读者理解不确定性本身的本质，以及它在经济活动中的普遍存在。书中对于“路径依赖”的讨论让我印象深刻，也就是过去的决策会限制我们未来的选择，即使后来发现有更好的选择，也可能因为已经付出了沉没成本而难以改变。这让我反思了很多个人发展和职业选择上的经历，有些时候，我们是不是因为固守过去的某个决定，而错失了更广阔的天地？作者还引用了一些博弈论的思想，来分析在信息不完全和存在不确定性的情况下，个体之间的互动是如何影响整体结果的。这一点在商业谈判、国际关系等领域都有非常广泛的应用。而且，这本书的写作风格非常具有启发性，它鼓励读者跳出固有的思维模式，去拥抱变化，去学习如何在不确定性中寻找机会。读完这本书，我感觉自己对于经济现象的理解又上升了一个层次，不再仅仅是看到表面的数字和趋势，而是开始能够洞察其背后更深层次的逻辑和驱动力。对于任何想要更深刻理解经济世界，以及如何在其中做出更有效决策的人来说，这本书都是一本不可多得的读物。

评分☆☆☆☆☆

我是在一次偶然的机会下，在一家老牌书店的经济学专区看到了这本《不确定与经济决策》。当时我正好在思考一些关于个人财务规划的问题，对于未来的不确定性感到有些焦虑，所以书名立刻就吸引了我的注意。这本书的语言风格非常清晰流畅，不像我以前读过的很多经济学著作那样晦涩难懂。作者用很多生活化的例子来解释抽象的经济学原理，比如在讨论“风险规避”的时候，他用我们日常生活中会选择买保险来规避意外风险的例子，让我一下子就理解了其中的道理。而且，书中还探讨了信息不对称的问题，以及它如何导致市场失灵。我记得其中一个案例是关于二手车市场，卖方比买方更了解车的真实状况，这种信息的不平等就可能导致劣质产品充斥市场。这让我联想到很多新兴的互联网行业，信息透明度的问题也是常常被提及的。我尤其欣赏作者在分析复杂经济现象时，能够抓住核心的关键点，并用简洁明了的方式呈现出来。这本书不仅仅是在讲理论，它更多的是在引导读者去思考，去理解我们身处的经济世界为什么会以这样的方式运转，以及我们个体如何在这种不确定性中做出更明智的选择。