时间序列分析：总体经济与财务金融之应用二版 pdf epub mobi txt 电子书下载 2024

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出版者出版社：东华订阅出版社新书快讯新功能介绍

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出版日期出版日期：2013/03/25

语言语言：繁体中文

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发表于2024-05-05

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图书描述

本书目的在于以直观且有系统的方式，介绍读者现代时间序列的计量分析工具，对于每一个主题都有总体经济或是财务金融的实例应用，并说明如何以计量软体执行估计、检定、预测与模拟。应用的例子包含：

　　‧汇率，购买力平价困惑
　　‧亚洲金融风暴
　　‧物价膨胀率，失业率，以及短期利率ＶＡＲ模型
　　‧股票价格现值模型
　　‧货币政策的认定
　　‧需求面／供给面冲击与景气循环
　　‧利率期限结构模型
　　‧央行在外汇市场的干预

　　相信此书将有助于读者研读总体经济或财金相关领域的实证文献。

　　二版中最为重要的新「亮点」就是有关 DSGE 模型的讨论。DSGE 模型俨然已经成为现代总体经济研究的基本研究工具 (workhorse of modern macroeconomics)。我将会讨论许多与 DSGE 模型有关的主题，包括理性预期、一阶与二阶随机差分方程式、一阶与二阶随机差分方程组、对数线性化，以及 DSGE 模型的求解。其中，我特别介绍一个简单而符合直觉的求解法：Binder-Pesaran 法。最后，除了介绍如何自行撰写程式求解 DSGE 模型，我还进一步介绍目前在 DSGE 模型建构中十分优越且受人欢迎的外挂程式:Dynare。

著者信息

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图书目录

1. 绪论：经济理论与实证
2. 时间序列导论
3. 定态时间序列I：自我回归模型
4. 定态时间序列II：ARMA 模型
5. 预测表现之评估
6. 单根与随机趋势
7. 结构性变动
8. 向量自我回归模型概论
9. 缩减式 VAR
10. 结构式向量自我回归I：递回式 VAR
11. 结构式向量自我回归II
12. 共整合与向量误差修正模型
13. ARCH-GARCH 模型
14. 蒙地卡罗模拟与 Bootstrap
15. 时间序列中的 AR 回归模型
16. DSGE 模型