计量经济学：理论、观念与应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 计量经济学
• 经济学
• 统计学
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• 应用
• 实证分析

　　本书从理论、观念与实际应用三个方面介绍计量经济学。相对于多数计量经济学教科书的艰涩难懂，本书则从更根本的思维上，解说多数理论与概念背后的意涵。本书的另一特色是从整个实证研究的步骤，说明如何将计量经济学的方法应用在实证上。

作者简介

周宾凰

　　现职：国立中央大学财务金融系教授

　　学历：美国圣路易华盛顿大学经济学博士

　　专长领域：计量经济学．财务计量．投资学．行为财务学

计量经济学：理论、观念与应用 本书导言：探寻数据背后的经济真谛 计量经济学，作为连接抽象经济理论与实际经济数据之间的桥梁，是现代经济学研究中不可或缺的工具。它不仅关乎数学模型的构建与检验，更在于如何运用严谨的统计学方法，揭示经济现象背后的深层逻辑和因果关系。本书《计量经济学：理论、观念与应用》旨在为读者提供一个全面而深入的知识体系，帮助他们掌握从基础概念到前沿应用的全过程。 我们深知，计量经济学的学习并非坦途。它要求学习者既要具备扎实的经济学直觉，又要熟练运用统计学和数学工具。因此，本书在内容编排上力求兼顾理论的深度与实践的可操作性。我们将从最基本的线性回归模型出发，逐步深入到更复杂的非线性模型、时间序列分析以及面板数据处理，确保读者能够构建起一个完整且连贯的知识框架。 第一部分：计量经济学基石——线性回归模型 本书的第一部分聚焦于计量经济学的核心——普通最小二乘法（OLS）及其在简单和多元线性回归模型中的应用。我们不满足于仅仅展示公式的推导，而是深入探讨OLS估计量的古典假设（CLRM），理解这些假设成立的必要性以及一旦被违反时可能产生的后果。 1.1 OLS的理论基础与估计： 详细阐述了高斯-马尔可夫定理（Gauss-Markov Theorem），解释了为什么在线性模型和古典假设下，OLS估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE）。这部分内容对于理解计量经济学推理的有效性至关重要。 1.2 假设检验与推断： 学习如何进行参数的显著性检验，包括t检验和F检验。我们强调了构建置信区间和进行假设检验的实际意义，这使得研究者能够对经济理论进行实证验证。同时，本书也细致讲解了多重共线性、异方差性和自相关性等经典违背古典假设的情形，并提供了对应的修正方法，如广义最小二乘法（GLS）和稳健标准误估计。 1.3 模型设定与诊断： 成功的计量分析不仅依赖于正确的估计方法，更依赖于恰当的模型设定。本章探讨了函数形式的选择（线性、对数线性等）、变量的包含与排除原则，以及如何通过残差分析来诊断模型的设定误差。我们鼓励读者将统计学诊断工具视为一种深入理解数据结构的方式，而非简单的“工具箱”。 第二部分：超越线性——深入复杂的经济关系 现实世界中的许多经济变量关系并非简单的线性叠加。本书的第二部分将视角从标准的线性回归拓展到更具挑战性的领域，特别是那些处理非连续、有限因变量或存在内生性问题的场景。 2.1 离散因变量模型： 经济学中常见的结果是二元选择（如是否失业、是否购买产品）或多类别选择。我们系统介绍了Logit和Probit模型，重点分析了边际效应的解释，这与线性模型的系数解释有本质区别。此外，对于计数数据（如专利数量、事故次数），泊松回归模型及其零膨胀模型的应用也将被详细讨论。 2.2 工具变量法（IV）与内生性问题： 内生性是计量经济学中最令人头疼的问题之一，它源于遗漏变量偏误、测量误差或互为因果关系。本书用大量篇幅剖析了内生性的来源，并着重介绍了工具变量法（IV）的原理、两阶段最小二乘法（2SLS）的实施，以及如何检验工具变量的有效性（如森检验、汉森检验）。理解如何构建有效的工具变量，是实现可靠因果推断的关键。 2.3 结构方程模型与同期性： 探讨如何处理经济系统中变量之间同时决定的情况。通过结构方程模型的框架，读者可以学习如何识别和估计复杂的相互依赖系统。 第三部分：面向动态经济——时间序列分析 经济数据往往具有时间维度，今天的消费水平受到去年的影响，通货膨胀率具有持续性。第三部分专注于时间序列计量经济学，使读者能够分析和预测具有时间依赖性的经济现象。 3.1 平稳性与单位根检验： 时间序列分析的首要前提是平稳性。本书详细介绍了平稳序列的定义、自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的特性，并教授如何使用ADF检验、PP检验等工具来判断序列是否存在单位根。 3.2 ARIMA模型族： 深入讲解自回归（AR）、移动平均（MA）以及两者的组合（ARMA）模型的构建、识别（Box-Jenkins方法）和参数估计。在此基础上，引入包含差分的自回归积分移动平均模型（ARIMA），用于处理非平稳序列的预测。 3.3 协整与向量自回归（VAR）： 当两个或多个非平稳时间序列之间存在长期均衡关系时，就需要协整理论。本书解释了协整的直觉意义，并介绍了恩格尔-格兰杰（Engle-Granger）两步法和Johansen检验。随后，我们将时间序列分析扩展到多变量系统，介绍向量自回归（VAR）模型及其脉冲响应分析（IRF）和方差分解，这对于分析宏观经济政策冲击的效果至关重要。 第四部分：跨越截面与时间——面板数据模型 面板数据（Panel Data）结合了截面和时间维度，提供了更丰富的信息，能有效控制不随时间变化的个体异质性。 4.1 面板数据的优势与估计方法： 分析面板数据的结构特点，并对比汇总数据和纯截面数据的局限性。重点讲解混合OLS模型、固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）。我们提供了一套明确的决策流程，指导研究者根据数据特征和研究目的选择最合适的估计方法，并利用Hausman检验来辅助决策。 4.2 面板数据中的动态性与内生性： 面对存在序列相关和截面相关的面板数据，传统的FE/RE估计可能失效。本部分将介绍动态面板模型，特别是差分GMM（Arellano-Bond）和系统GMM估计，这些工具是处理内生性和滞后被解释变量的强大武器。 结论：从模型到洞察 《计量经济学：理论、观念与应用》的最终目标，是将读者从单纯的“模型使用者”转变为“经济现象的深度解读者”。本书强调，计量经济学的价值不在于计算本身，而在于模型背后经济学观念的准确构建和对估计结果的审慎解释。通过对软件操作的指导和大量实际经济案例的剖析，我们希望读者能够自信地运用计量工具，为解决复杂的现实经济问题提供可靠的经验证据。本书是一本兼具学术深度和实务指导意义的参考书，适用于经济学、金融学、管理学及社会科学领域的高年级本科生、研究生及专业研究人员。

第01章　绪论

第一篇　统计与线性代数基础
第02章　统计概念回顾：机率部分
第03章　估计与假说检定
第04章　矩阵代数

第二篇　古典线性回归模型：基础篇
第05章　古典线性回归模型
第06章　复回归模型：其他相关议题
第07章　虚拟变数

第三篇　进阶议题与模型
第08章　非iid下复回归模型之估计与模型
第09章　异质变异：问题与解决方法
第10章　自我相关
第11章　一般化动差法
第12章　离散与应变数受限制模型

第四篇　结语
第13章　如何撰写实证研究论文？

第五篇　附录

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嗨，各位同窗好友們！在這裡，我想分享一本讓我對計量經濟學「改觀」的優質讀物。老實說，在台灣的學術環境裡，計量經濟學絕對是許多科系的必修硬菜，但往往也是許多同學的夢魘。過去，我也曾因為各種版本的教科書而感到困惑，有些太過簡略，抓不到重點；有些又太過艱澀，讀了半天一知半解。直到我遇見了這本書，那種豁然開朗的感覺，彷彿在迷霧中看到了燈塔。作者的功力之深厚，體現在他能將複雜的計量理論，用一種既嚴謹又不失親切的方式呈現出來。他並沒有迴避那些必要的數學推導，但更重要的是，他能將這些數學工具與背後的經濟直覺完美結合，讓我們不僅「知其然」，更能「知其所以然」。書中對各種計量模型、假設檢定、以及實證研究的常見問題，都有非常深入且條理分明的闡述。我尤其欣賞它在處理「內生性」問題的部分，用幾個生動的例子，將這個看似抽象的概念解釋得淋漓盡致，這對於我們在閱讀學術論文，或是設計自己的研究時，都有著極大的啟發。此外，書中包含了大量的實例分析，這些例子不僅涵蓋了經濟學的各個分支，更重要的是，它們都貼合了台灣本地的經濟情境，讓我們在學習理論的同時，也能夠更深刻地理解這些理論在現實世界中的應用價值。對於有志於在學術研究上有所追求，或是希望未來能將計量經濟學應用於實務工作的同學，這本書絕對是您案頭必備的良師益友！

评分☆☆☆☆☆

各位正在為計量經濟學奮鬥的夥伴們！想當年我也是這麼一路走過來的，一門課，能夠讓你又愛又恨，又敬又畏，大概也就計量經濟學了！過去，我常常覺得，課本上那些密密麻麻的數學符號，簡直就是為了讓我看不懂而設計的。但是，這本書，真的徹底改變了我對計量經濟學的看法。它不是那種讓你硬背公式的書，而是一本會引導你「思考」的書。作者的寫作風格非常獨特，他會用一種非常生活化的方式，來解釋那些看似遙不可及的統計理論。例如，在介紹迴歸分析的時候，他不是直接講理論，而是先從一個生活中的情境出發，讓你自然而然地理解為什麼需要迴歸分析，以及它的核心邏輯是什麼。而且，這本書的內容安排非常有條理，從最基本的概念，到中間的推導，再到最後的應用，環環相扣，讓你讀起來一點都不會覺得費力。最重要的是，它非常強調「實證」的部分！書裡面的範例，都帶有非常實際的數據，而且作者會一步一步帶著你，如何用軟體來執行這些分析，如何解讀輸出的結果，以及如何判斷模型的優劣。這對於我們這些需要寫實證報告的學生來說，簡直是太實用了！我記得當時為了寫一篇報告，整整花了好幾天在摸索軟體和解讀數據，後來看到這本書，才發現原來很多困擾我的問題，都能從書中的方法得到解決。所以，如果你也和我一樣，覺得計量經濟學很難入門，或是覺得學了理論卻不知道如何應用，那麼，這本書絕對是你不能錯過的選擇！

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各位在學的同學們，學長姐我來跟大家分享一些讀書的心得！相信大家對計量經濟學這個科目，都有著複雜的情感吧？畢竟它結合了數學、統計學，還有經濟學理論，聽起來就讓人望之卻步。但別擔心！今天的這本書，我敢說，它絕對是你克服這個科目的最佳戰友！我還記得當初剛接觸計量經濟學的時候，就像置身於一片迷霧之中，那些迴歸模型、假設檢定、時間序列分析，一個個名詞聽起來都好陌生。課堂上老師講得飛快，回家看課本更是頭昏眼花。但自從我翻開這本書，整個世界都亮了！作者真的非常厲害，他能把那些艱澀的數學公式，用最直觀、最貼近我們生活經驗的方式來解釋。像是講到OLS（普通最小平方法）的時候，他不是直接丟給你一堆數學推導，而是用一個大家都能懂的比喻，讓你瞬間明白它的原理。而且，這本書的結構非常完整，從最基礎的概念，到進階的實證方法，循序漸進，一點都不會讓你感到斷層。更重要的是，它不只停留在理論的闡述，更強調「如何應用」！書中包含了大量的案例分析，這些案例都是從真實的經濟數據出發，一步步帶你走過模型的建立、估計、檢定，到最後的結果解讀。你會發現，原來計量經濟學不是紙上談兵，而是能夠真實地幫助我們理解世界，甚至做出更明智的決策！如果你是那種「理論懂了，但不知道怎麼實際操作」的同學，那這本書絕對是你的救星！

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哈囉，各位想在學術殿堂裡尋找方向的同學們！身為一個在台灣讀書、寫報告、準備考試、偶爾還得跟教授「搏感情」的「過來人」，我必須說，找對參考書真的是一門學問。尤其像計量經濟學這種聽起來就很硬派，但實際上卻是連接理論與實際的關鍵科系，一本好的入門或進階讀物，可以省下多少迷惘和無助的時間，簡直無法計算！想像一下，你埋首於厚重的講義，那些符號、公式、圖表像天書一樣，讓你懷疑自己是不是選錯科系。這時候，一本能用清晰的語言、貼近生活化的例子，甚至帶點幽默感的書，就像黑暗中的一盞明燈。它不只是讓你「懂」那些抽象的概念，更能讓你「感受」到計量的力量，原來那些看似枯燥的統計模型，真的可以解釋經濟現象，甚至預測未來趨勢。而且，台灣的學術環境，向來重視實務應用，所以如果一本書能引導你思考如何運用這些知識去分析真實世界的數據，去解決實際問題，那絕對是加分到不行！我記得以前為了寫期末報告，找了很多資料，到處問學長姐，但很多時候都抓不到重點，直到遇到那本能把複雜理論拆解成小塊，再一步步建構起來的書，才豁然開朗。那種「原來如此！」的驚喜感，是任何補習班或是線上課程都無法取代的。所以，如果你正在尋找一本能讓你真正「學會」計量經濟學的書，那種讓你讀起來不會睡著，還會忍不住做筆記，甚至會想拿來解決自己研究問題的書，那我強烈建議你一定要好好參考一下這本書的介紹，絕對會讓你受益匪淺！

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各位學長姐、學弟妹們，分享一點個人經驗，關於計量經濟學這門課，相信很多同學都曾經在它的「硬」度上吃過苦頭。這門課的要求，不僅僅是記憶數學公式，更重要的是理解這些公式背後的邏輯，以及它們如何被應用在解決實際的經濟問題上。過去我曾經嘗試過好幾本不同的參考書，有些過於學術化，閱讀起來非常吃力；有些則過於簡化，又無法深入探討精髓。直到我接觸到這本書，才真正找到了那本能夠引導我進入計量經濟學世界的「鑰匙」。作者以一種極為清晰且系統化的方式，逐步剖析了計量經濟學的核心概念。他並沒有回避那些複雜的數學推導，但同時又能巧妙地將其與經濟學的直覺和應用結合起來。閱讀過程中，我發現許多過去難以理解的觀念，在這本書中都得到了全新的詮釋，彷彿醍醐灌頂。特別是書中關於模型選擇、內生性問題、異質性處理的章節，講解得深入淺出，讓我對這些常見的計量難題有了更清晰的認識。更令我印象深刻的是，書中提供了許多來自台灣本地的實際案例，這使得我們在學習理論的同時，也能夠將其與我們所處的經濟環境連結起來，理解如何在實際工作中運用這些工具。對於那些希望在計量經濟學領域有所建樹，並且能夠獨立進行實證研究的同學來說，這本書絕對是一本不可多得的寶藏。