具体描述
本书特色
时间序列分析在实务应用与学术研究上扮演愈来愈重要的角色，国内也有不少关于时间序列的书籍，本书作者魏武雄（William W. S. Wei）教授主要的研究领域为时间序列分析，并在季节性调整、聚集以及向量时间序列分析上有许多重要的研究成果，这也使得本书特别丰富精彩。
本书的前13章介绍单变量时间序列，后半部分则为多变量时间分析，做为教科书使用时可以根据授课目标与时数加以选择。由于第11章至第14章的内容需要较多的数学基础，对于非数理科系的同学来说可能较为艰涩，这部分可以视程度选读。本书有多样的应用实例、涵盖单变量与多变量时间序列分析、兼顾理论介绍与实务应用、新而丰富的时间序列模型，不仅适合做为大学部或研究所的教科书，学者在进行研究时当作参考书籍绝对也很适合。
作者简介
William W. S. Wei
William W. S. Wei is Professor of Statistics at the Department of Statistics, Fox School of Business and Management Temple University. His research interest includes time series analysis, forecasting methods, statistical modeling, and applications of statistics in business and economics.
审定者简介
缪震宇/审阅
现职：淡江大学保险学系教授
学历：台湾大学财务金融学研究所博士
经历：
．台湾风险与保险学会秘书长
．台湾风险与保险学会常务监事
．保险专刊编辑委员
．保险经营与制度执行编辑
．中华民国退休基金协会会员
．台湾风险与保险学会终身会员
专长领域：
．退休基金管理
．委託经营管理
．寿险公司经营
著者信息
图书目录
第02章 基本观念
第03章 定态时间序列模型
第04章 非定态时间序列模型
第05章 预测
第06章 模型识别
第07章 参数估计、诊断检定及模型选择
第08章 季节性时间序列模型
第09章 单根检定
第10章 干预分析与极端值检定
第11章 傅立叶分析
第12章 定态过程的谱理论
第13章 谱估计
第14章 转换函数模型
第15章 时间序列回归与GARCH模型
第16章 向量时间序列模型（一）
第17章 向量时间序列模型（二）
第18章 状态空间模型与卡尔曼泸嘴
第19章 长记忆与非线性过程
第20章 时间序列中的聚集与系统抽样
图书序言
图书试读
用户评价
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版权所有