本书主要目的，是将投资组合理论与资产配置实务合併，做有系统的介绍，建立读者(或投资者)的理论基础与实务应用能力。为使读者能够透彻了解现代投资组合管理的真义，并提高读者的兴趣，本书尽量避免不需要的数学与统计，完全以经济直觉观念介绍投资组合管理与资产配置的重要观念，并以许多例题与图表来解释说明理论与实务方面的应用。本书内容极为丰富，包括众多现代投资组合理论与资产配置实务应用的详细介绍。

　　本书具有下列特征：

　　1.以众多例题与图表介绍投资风险分散的基本观念与建立最佳投资组合的经济意义，以及在实务方面的应用。

　　2.详细介绍投资组合理论中的两个重要的理论：资本资产评价理论与套利平价理论。对这两种理论在证券投资与资产配置策略方面的应用，都有详细的介绍。

　　3.介绍现代投资组合组合最佳选择的最新理论与其实务应用(不採用复杂古老的Markowitz模型)。详细介绍如何建立在通货膨胀下的最佳组合，如何建立股票与债券最佳配置策略，在税率之下的最佳资产配置，积极型与指数型组合之最佳配置等等的现代资产配置策略。

　　4.详细介绍现代组合管理策略：保守型与积极型组合管理策略。并介绍优质选股能力与选时能力对积极组合管理的重要性，以及如何选择辨认优质的股票。同时介绍对共同基金经理人选股能力与选时能力的现代评鑑方法。

　　5.详细介绍如何将现代投资组合理论与管理策略应用于实务方面，诸如银行的投资信託部门，人寿与责任保险公司的证券投资、年金与退休金的证券投资、共同基金、捐赠基金、个人信託基金等等。

　　6.详细介绍投资组合(或共同基金)的各种保险策略。在股价下跌时，组合价值可受保于目标价值。

　　7.为适应24小时的国际证券投资环境，另以一章篇幅详细介绍国际证券投资分析策略与国际风险分散原则。并详细介绍如何建立国际投资组合，详细讨论汇率风险对国际组合的影响与如何建立规避汇率风险的策略。

　　8.现代投资组合或共同基金的管理很重视国内外市场风险与汇率风险的管理。本书另辟三章分别介绍股票指数选择权在资产配置之避险应用、投资组合保险策略、以及国际投资组合的各种汇率风险管理策略。

　　9.对高阶投资组合理论有兴趣的读者，本书也提供两章有关于效率组合数学理论与多因子组合效率及多因子CAPM的详细介绍。

壹、基本理论观念与实务应用篇

第一章 投资分险分散与最佳投资组合：资产配置策略
第二章 国际证券投资与风险分散
第三章 投资资产评价模型与投资组合应用
第四章 指数模型与因子模型：贝大的实务应用与预测
第五章 套利评价理论与投资组合应用

贰、各种简易投资组合模型之建构篇

第六章 在通膨之下最佳组合选择：资产配置策略
第七章 股债最佳配置策略：简易方法
第八章 在税率与宏观经济因子之下最佳资产配置
第九章 报酬率计算区间对最佳投资组合选择的影响

参、投资组合管理与绩效评鑑篇

第十章 积极型与指数型组合之最佳配置
第十一章 共同基金绩效评鑑方法
第十二章 投资组合与最佳资产配置策略：实务应用

肆、投资组合保险策略篇

第十三章 投资组合保险策略
第十四章 国际投资组合汇率风险管理策略
第十五章 投资组合与资产配置避险：指数选择权之应用

伍、效率组合数学理论与多因子CAMP篇(进阶篇)

第十六章 效率组合数学理论
第十七章 多因子组合效率与多因子CAPM