具体描述
本书选取欧盟碳排放交易市场作为研究对象，主要从以下三个方面展开研究：第一，基于Copula函数与藤分解结构分析市场的相依结构；第二，基于马尔科夫机制转换模型分析市场的波动聚集与结构转换特征；第三，基于自回归跳跃强度模型分析市场的时变跳跃行为。
本书的结构安排如下:
第一章为绪论。本章主要阐述本书的研究背景与研究意义、研究问题的界定、研究内容与研究方法、研究的基本思路与技术路线图、可能的创新。
第二章为相关研究综述。首先，梳理国内外研究文献，整理分析国内外学者研究国际碳排放交易市场以及对碳金融产品研究等相关研究的最新动态，从可行性的角度发掘进一步的研究方向。
第三章为碳排放交易市场动态相依性分析及风险测度。本章引入Copula理论来研究欧盟碳排放交易市场的相依性结构特征。
第五章为碳排放交易市场的状态转换结构研究。本章研究欧盟碳排放交易市场的波动集聚与结构转换特征。
第六章为碳排放交易市场的时变跳跃研究。本章引入ARJI-GARCH(自回归跳跃GARCH) 模型，研究碳排放交易市场产品价格的时变跳跃行为特征。
本书的结构安排如下:
第一章为绪论。本章主要阐述本书的研究背景与研究意义、研究问题的界定、研究内容与研究方法、研究的基本思路与技术路线图、可能的创新。
第二章为相关研究综述。首先，梳理国内外研究文献，整理分析国内外学者研究国际碳排放交易市场以及对碳金融产品研究等相关研究的最新动态，从可行性的角度发掘进一步的研究方向。
第三章为碳排放交易市场动态相依性分析及风险测度。本章引入Copula理论来研究欧盟碳排放交易市场的相依性结构特征。
第五章为碳排放交易市场的状态转换结构研究。本章研究欧盟碳排放交易市场的波动集聚与结构转换特征。
第六章为碳排放交易市场的时变跳跃研究。本章引入ARJI-GARCH(自回归跳跃GARCH) 模型，研究碳排放交易市场产品价格的时变跳跃行为特征。
著者信息
图书目录
1 绪论/ 1
1.1 选题背景与意义/ 1
1.2 问题的界定/ 3
1.2.1 市场的结构相依特征/ 4
1.2.2 市场的状态转换特征/ 5
1.2.3 市场的跳跃行为特征/ 6
1.3 研究内容与研究方法/ 6
1.3.1 研究内容/ 6
1.3.2 研究方法/ 9
1.4 结构安排/ 10
1.4.1 研究基本思路/ 10
1.4.2 本书的技术路线图/ 11
1.5 创新之处/ 12
2 相关研究综述/ 16
2.1 碳金融市场研究/ 16
2.1.1 国外碳金融市场研究/ 17
2.1.2 国内碳金融市场研究/ 29
2.1.3 研究述评/ 33
2.2 资本市场结构相依特征研究/ 34
2.2.1 国外相依特征研究/ 34
2.2.2 国内相依特征研究/ 49
2.2.3 研究述评/ 55
2.3 资本市场结构转换与跳跃行为特征研究/ 57
2.3.1 资本市场结构转换特征研究/ 57
2.3.2 资本市场跳跃行为特征研究/ 58
2.3.3 研究述评/ 62
2.4 本章小结/ 63
3 碳排放交易市场动态相依性分析及风险测度/ 65
3.1 引言/ 65
3.2 基本模型与方法/ 68
3.2.1 GARCH模型/ 68
3.2.2 Copula函数/ 69
3.2.3 动态条件相关模型/ 72
3.2.4 投资组合VaR计算/ 73
3.3 数据来源与实证研究/ 75
3.3.1 数据说明/ 75
3.3.2 实证分析/ 76
3.4 本章小结/ 85
4 碳排放交易市场结构相依特征研究: 基于规则藤方法/ 88
4.1 引言/ 88
4.2 基本模型与方法/ 91
4.2.1 二元Copula函数/ 91
4.2.2 藤Copula函数/ 95
4.2.3 规则藤结构/ 97
4.2.4 规则藤Copula参数估计/ 99
4.2.5 拟合优度检验/ 100
4.3 数据来源与实证研究/ 102
4.3.1 数据描述/ 102
4.3.2 边缘模型参数估计结果/ 104
4.3.3 规则藤Copula模型构建/ 105
4.3.4 规则藤Copula模型参数估计结果/ 108
4.3.5 模型的拟合优度检验结果/ 110
4.4 本章小结/ 110
5 碳排放交易市场的状态转换结构研究/ 113
5.1 引言/ 113
5.2 基本模型与方法/ 118
5.2.1 AR－GARCH 模型/ 118
5.2.2 机制转换模型/ 118
5.2.3 参数估计/ 120
5.3 数据来源与实证研究/ 121
5.3.1 数据说明/ 121
5.3.2 AR－GARCH模型参数估计结果/ 124
5.3.3 机制转换模型参数估计结果/ 127
5.3.4 状态的识别与平滑概率分析/ 131
5.4 本章小结/ 133
6 碳排放交易市场的时变跳跃研究/ 135
6.1 引言/ 135
6.2 模型与方法/ 139
6.2.1 ARJI－GARCH模型/ 139
6.2.2 参数估计/ 141
6.3 数据来源与实证研究/ 142
6.3.1 数据说明/ 142
6.3.2 实证研究与分析/ 144
6.4 本章小结/ 150
参考文献/ 153
附录 部分动态Copula模型参数估计结果/ 191
1.1 选题背景与意义/ 1
1.2 问题的界定/ 3
1.2.1 市场的结构相依特征/ 4
1.2.2 市场的状态转换特征/ 5
1.2.3 市场的跳跃行为特征/ 6
1.3 研究内容与研究方法/ 6
1.3.1 研究内容/ 6
1.3.2 研究方法/ 9
1.4 结构安排/ 10
1.4.1 研究基本思路/ 10
1.4.2 本书的技术路线图/ 11
1.5 创新之处/ 12
2 相关研究综述/ 16
2.1 碳金融市场研究/ 16
2.1.1 国外碳金融市场研究/ 17
2.1.2 国内碳金融市场研究/ 29
2.1.3 研究述评/ 33
2.2 资本市场结构相依特征研究/ 34
2.2.1 国外相依特征研究/ 34
2.2.2 国内相依特征研究/ 49
2.2.3 研究述评/ 55
2.3 资本市场结构转换与跳跃行为特征研究/ 57
2.3.1 资本市场结构转换特征研究/ 57
2.3.2 资本市场跳跃行为特征研究/ 58
2.3.3 研究述评/ 62
2.4 本章小结/ 63
3 碳排放交易市场动态相依性分析及风险测度/ 65
3.1 引言/ 65
3.2 基本模型与方法/ 68
3.2.1 GARCH模型/ 68
3.2.2 Copula函数/ 69
3.2.3 动态条件相关模型/ 72
3.2.4 投资组合VaR计算/ 73
3.3 数据来源与实证研究/ 75
3.3.1 数据说明/ 75
3.3.2 实证分析/ 76
3.4 本章小结/ 85
4 碳排放交易市场结构相依特征研究: 基于规则藤方法/ 88
4.1 引言/ 88
4.2 基本模型与方法/ 91
4.2.1 二元Copula函数/ 91
4.2.2 藤Copula函数/ 95
4.2.3 规则藤结构/ 97
4.2.4 规则藤Copula参数估计/ 99
4.2.5 拟合优度检验/ 100
4.3 数据来源与实证研究/ 102
4.3.1 数据描述/ 102
4.3.2 边缘模型参数估计结果/ 104
4.3.3 规则藤Copula模型构建/ 105
4.3.4 规则藤Copula模型参数估计结果/ 108
4.3.5 模型的拟合优度检验结果/ 110
4.4 本章小结/ 110
5 碳排放交易市场的状态转换结构研究/ 113
5.1 引言/ 113
5.2 基本模型与方法/ 118
5.2.1 AR－GARCH 模型/ 118
5.2.2 机制转换模型/ 118
5.2.3 参数估计/ 120
5.3 数据来源与实证研究/ 121
5.3.1 数据说明/ 121
5.3.2 AR－GARCH模型参数估计结果/ 124
5.3.3 机制转换模型参数估计结果/ 127
5.3.4 状态的识别与平滑概率分析/ 131
5.4 本章小结/ 133
6 碳排放交易市场的时变跳跃研究/ 135
6.1 引言/ 135
6.2 模型与方法/ 139
6.2.1 ARJI－GARCH模型/ 139
6.2.2 参数估计/ 141
6.3 数据来源与实证研究/ 142
6.3.1 数据说明/ 142
6.3.2 实证研究与分析/ 144
6.4 本章小结/ 150
参考文献/ 153
附录 部分动态Copula模型参数估计结果/ 191
图书序言
图书试读
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